摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金(摩根动态多因子混合C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-10-27
摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 (摩根动态多因子混合C)基金产品资料概要更新编制日期:2023年10月26日
送出日期:2023年10月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 摩根动态多因子混合 基金代码 001219
下属基金简称 摩根动态多因子混合 C 下属基金代码 017176
基金管理人 摩根基金管理(中国) 基金托管人 中国建设银行股份有限
有限公司 公司
基金合同生效日 2015-06-02
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2021-01-07
基金经理 胡迪 基金经理的日期
证券从业日期 2008-02-01
注:本基金自 2022 年 11 月 25 日起增加 C 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。
投资目标 在严格控制风险的基础上,采用量化投资对基金资产进行积极管理,
力争获取超越业绩基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、
股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(须符合中国证监会相关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%,权证占基金
资产净值的0-3%;每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金
后,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金采用数量化选股模型驱动的选股策略进行个股选择,并结合适
当的资产配置策略搭建基金投资组合。
主要投资策略 在资产配置过程中,本基金将从多角度综合评估各个行业的投资价
值,对基金资产在行业间分配进行安排,同时将采用多种数量化的投
资方法控制净值大幅回撤风险,改善投资组合的风险收益特征。
在股票投资过程中,本基金将保持通过动态多因子模型选股构建股票
投资组合的投资策略,强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险,
力争实现基金资产的长期稳定增值。
1、资产配置策略
本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素,
对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因
素进行深入分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出
口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,结合股票、
债券等各类资产风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优化
投资组合。在资产配置过……
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