国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-10-24
国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十四日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 国投瑞银顺立纯债债券
基金主代码 017139
交易代码 017139
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 3 月 7 日
报告期末基金份额总额 2,348,442,653.69 份
本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的
投资目标 投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的
投资业绩。
1、基本价值评估:债券基本价值评估的主要依据
是均衡收益率曲线。本基金基于均衡收益率曲线,
投资策略
计算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期
超额回报,并对预期超额回报进行排序,得到投资
评级。在此基础上,卖出内部收益率低于均衡收益
率的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债
券。
2、债券投资策略:主要包括久期策略、收益率曲
线策略、类别选择策略、个券选择策略和信用债(含
资产支持证券,下同)投资策略。在不同的时期,
采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同,
具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程
度。
本基金主动投资信用债的信用评级应在 AA+级及
以上。其中,主动投资于 AA+级债券的比例合计不
超过信用债资产的 50%,主动投资于 AAA 级债券
的比例合计不低于信用债资产的 50%。
3、组合构建及调整:基金管理人设有固定收益部,
结合各成员债券研究和投资管理经验,评估债券价
格与内在价值偏离幅度是否可靠,据此构建债券投
资组合。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货
风险收益特征
币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》