公告日期：2024-01-20

长盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 017136

基金运作方式 本基金为契约型开放式，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期

基金合同生效日 2022 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总额 386,445,653.32 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误
差进一步扩大。

1、优化抽样复制策略：本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，
主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑指数成份券流动性、
基金日常申购赎回以及银行间和交易所成份券交易特性及交易惯例
等情况进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。

2、替代性策略：当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，
导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人
可以在成份券和备选成份券外寻找其他证券构建替代组合，对指数进
行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件，按照与被替代
成份券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为

主要原则，控制替代组合与被替代成份券的跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。

3、资产支持证券的投资策略：本基金将在综合考虑市场利率、发行
条款、支持资产的构成和质量等因素的基础上，对资产证券化产品的
……
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