公告日期：2023-04-21

申万菱信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 017111

交易代码 017111

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 13 日

报告期末基金份额总额 563,327,062.56 份

本基金采用指数化投资，力争在扣除各项费用前获得与标
投资目标 的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小
化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方
法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备
投资策略

选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风
险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟

踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.2%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因
标的指数编制规则调整等其他原因，导致 基金跟踪偏离
度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措
施，避免跟踪误差进一步扩大。

当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风
险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按
照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相
关成份券进行调整。

中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币活期存款
业绩比较基准

利率（税后）×5%

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与
标的指数相似的风险收益特征。一般而言，本基金的长期
风险收益特征

平均风险和预期收益高于货币市场基金，低于偏股混合型
基金和股票型基金。

基……
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