光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-22
光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
基金主代码 017104
交易代码 017104
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 12 月 1 日
报告期末基金份额总额 109,150,744.24 份
本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回
投资目标
报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
1、指数化投资策略
(1)抽样复制策略
投资策略 本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于
标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作
为替代,使得同业存单投资组合的总体特征(如久期、剩
余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此外,本
基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补
基金费用、增加基金收益。
(2)跟踪误差目标策略
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.35%,年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标
的指数编制规则调整、利息税等其他原因,导致基金跟踪
偏离度或跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合
理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
(3)替代性策略
指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指
数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额
持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市或违约风
险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定
成份券替代策略,通过投资其他成份券、非成份券等方式
对投资组合进行相应调整。
2、债券投资策略
为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控
制风险的前提下,使用债券投资策略。例如,基金管理人
可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场
间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策
略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进
行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价
格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作……
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