公告日期：2024-01-22

光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基
金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 017104

交易代码 017104

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 1 日

报告期末基金份额总额 137,188,404.98 份

本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回
投资目标

报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

1、指数化投资策略

（1）抽样复制策略

投资策略 本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制策略，投资于
标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作
为替代，使得同业存单投资组合的总体特征（如久期、剩

余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此外，本
基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资，以弥补
基金费用、增加基金收益。

（2）跟踪误差目标策略

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.35%，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标
的指数编制规则调整、利息税等其他原因，导致基金跟踪
偏离度或跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合
理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

（3）替代性策略

指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指
数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额
持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的退市或违约风
险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定
成份券替代策略，通过投资其他成份券、非成份券等方式
对投资组合进行相应调整。

2、债券投资策略

为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控
制风险的前提下，使用债券投资策略。例如，基金管理人
可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场
间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策
略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进
行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价
格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减……
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