公告日期：2023-12-06

国泰标普 500 交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金（QDII）

更新招募说明书

（2023 年第一号）

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

目 录

重要提示...... 1
第一部分 绪言......4
第二部分 释义......5
第三部分 风险揭示......12
第四部分 基金的投资......23
第五部分 基金的业绩......37
第六部分 基金管理人......38
第七部分 基金的募集......50
第八部分 基金合同的生效......52
第九部分 基金份额的申购与赎回......53
第十部分 基金费用与税收......67
第十一部分 基金的财产......70
第十二部分 基金资产估值......72
第十三部分 基金的收益与分配......81
第十四部分 基金的会计与审计......83
第十五部分 基金的信息披露......84
第十六部分 基金的终止与清算......91
第十七部分 基金托管人......93
第十八部分 境外托管人......100
第十九部分 侧袋机制......102
第二十部分 相关服务机构......104
第二十一部分 基金合同内容摘要......106
第二十二部分 托管协议内容摘要......125
第二十三部分 对基金份额持有人的服务......149
第二十四部分 其他应披露事项......150
第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式......152
第二十六部分 备查文件......153

重要提示

1、本基金经中国证券监督管理委员会 2022 年 10 月 12 日证监许可【2022】
2443 号文注册募集。本基金的基金合同生效日为 2022 年 11 月 2 日。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金的标的指数为标普 500 指数（S&P 500 Index），由 S&P Dow Jones
Indices 编制、发布，其编制方案如下：

（1）样本空间

指数成份股选自标普全市场指数。

（2）选样方法

成份股依指数委员会的自由裁量权及根据资格标准选择。该指数具有 500个固定的成份股公司数目。行业平衡乃通过在相关市值范围内，比较每个 GICS行业在指数中的权重与其在标普全市场指数中的权重而衡量，在为该指数选择公司时也会予以考虑。

有 关 标 的 指 数 具 体 编 制 方 案 及 基 本 信 息 详 见 以 下 网 址 ：
https://chinese.spindices.com/。

4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市场风险、运作管理风险、流动性风险、本基金特定风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金特定风险包括：海外投资的相关风险、目标 ETF 的风险、标的指数的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离及跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金合同提前终止的风险、本基金投资特定品种的特有风险、政
策变更风险等。

本基金为发起式基金，《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效满三年后基金继续存续的，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元（美元现汇份额所对应的基金资产净值需按照美元估值汇率折算为人民币）情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。