公告日期：2024-04-19

华泰紫金安恒平衡配置混合型发起式证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金安恒平衡配置混合发起

基金主代码 016995

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额 20,225,730.25 份

本基金通过量化模型合理配置资产权重、精选个

投资目标 股，在严格控制投资风险的前提下，力求实现基金

资产的稳定增值。

本基金采用大类资产配置轮动模型驱动的投资策

略进行投资选择。本基金将资产配置与经济周期结

投资策略 合，形成大类资产配置策略。利用量化资产配置模

型，结合经济周期表现，通过大类资产轮动切换配

置、多风格的动态组合管理寻找具有投资价值的行

业和个股，并对所挑选的投资标的进行资产配置和

组合动态管理，实现长期稳定的投资收益。

1、资产配置策略

2、股票投资策略：（1）多因子选股模型；（2）

事件驱动模型；（3）行业轮动模型；（4）评级反

转策略；（5）港股通标的股票投资策略

3、债券投资策略：（1）利率预期策略；（2）信

用债券投资策略；（3）套利交易策略；（4）可转

换债券投资策略；（5）证券公司短期公司债投资

策略

4、资产支持证券投资策略

5、股指期货投资策略

6、国债期货投资策略

7、股票期权投资策略

8、参与融资业务策略

9、存托凭证投资策略

沪深 300 指数收益率*15%+中证 500 指数收益率

业绩比较基准 *15%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+

中债国债总财富(总值)指数收益率*60%

本基金为混合型基金，其风险收益水平理论上高于

货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

风险收益特征 本基金可投资港股通标的股票，将面临港……
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