公告日期：2024-01-22

博时中证 1000 指数增强型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时中证 1000 指数增强

基金主代码 016936

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 13 日

报告期末基金份额总额 109,009,104.04 份

本基金通过数量化方法进行组合管理和风险控制，在力求对标的指数中证
投资目标 1000 有效跟踪的基础上，力争实现超越基准的投资收益，谋求基金资产的长
期增值，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
度小于 0.50%，年跟踪误差不超过 7.5%。

本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与
业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。

本基金主要通过博时数量化模型对股票进行综合评定，结合风险控制模型，
在控制投资组合风险预算下，对股票组合进行优化，力争获得超越业绩比较
基准的回报。

投资策略 基金管理人借鉴国际定量分析的经验，以对中国市场的长期研究为基础，综
合来自公司财务报表、分析师预测和市场行情趋势等方面的信息，构建博时
数量化模型。该模型从价值、成长、盈利、质量、行情趋势等方面，从长期
和短期角度，对股票进行综合评估，得到股票未来回报能力的判断。投资经
理以数量化模型为基础，根据自身经验对市场状况作出前瞻性判断，优化投
资组合。基金管理人将根据历史回测数据和市场状况，对博时数量化模型进

行检验和改进，力争保持模型的有效和稳定，为投资决策提供支持。

本基金的其他投资策略还包括债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证
券的投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略等。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数增强基金，跟踪中证 1000 指数，
其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益……
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