公告日期：2023-03-21

南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证
券投资基金联接基金招募说明书
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司2
重要提示
本基金经中国证监会 2022 年 9 月 26 日证监许可〔 2022〕 2273 号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，
但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资
本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资
中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性
风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，其他风
险，基金风险评价不一致的风险等。基金投资中出现的各类风险详见招募说明书“风险揭示”
章节等。本基金为南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金（简称“目标
ETF”）的联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数
所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金的目标 ETF 为股票型基金，一般而言，其长
期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。投资有风险，投资人
认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概
要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判
断市场，谨慎做出投资决策。
本基金可参与存托凭证的投资，存托凭证有可能出现股价波动较大的情况，投资者有可
能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关
的风险。但基金资产并非必然参与存托凭证的投资，基金可根据投资策略需要或不同市场环
境的变化，选择是否采用存托凭证投资策略。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与转融通证券出借业务，可能存在流动性风
险、市场风险、信用风险、操作风险等转融通业务特有风险。
本基金投资范围包括股指期货、股票期权等金融衍生品，可能给本基金带来额外风险。
投资股指期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价格与基金投资品种价格的
相关度降低带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、交易
对手信用风险、操作风险、保证金风险等；由此可能增加本基金净值的波动性。
本基金可投资于资产支持证券，因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流
动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机
构停止服务、成份股停牌、摘牌等潜在风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本3
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息
披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本基金标的指数为中证上海环交所碳中和指数：
中证上海环交所碳中和指数从沪深市场中选取清洁能源、储能等深度低碳领域中市值较
大的，以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的合计 100 只上市公司证券作为指
数样本，以反映沪深市场中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。
1、样本空间
同中证全指指数的样本空间。
2、可投资性筛选
过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。
3、选样方法
（ 1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，在各中证一级行业内剔除中证 ESG
得分位于后 10%的证券；
（ 2）从剩余证券中，选取深度低碳和高碳减排两大领域的上市公司证券作为待选样本；
1）深度低碳领域：清洁能源与储能、绿色交通、减碳和固碳技术等；
2）高碳减排领域：火电、钢铁、建材、有色金属、化工、建筑等；
（ 3）基于碳中和行业减排模型，计算深度低碳领域碳中和贡献度 W1 和高碳减排领域碳
中和贡献度 W2，不同年份两大领域碳中和贡献度得分见附表；
根据上述两大领域碳中和贡献度得分，分配指数深度低碳领域样本数量 N1 和高碳减排……
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