公告日期：2024-12-07

易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式 指数证券投资基金联接基金更新的招募说
明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二四年十二月

重要提示

1、本基金根据 2022 年 9 月 27 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证上海
环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》（证监许可【2022】2275
号）进行募集。本基 金的基金合同于 2023 年 3 月 21 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险 。

基金 管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证上海环交所碳中和指数。

（1）样本空间

同中证全指指数的样 本空间

（2）可投资性筛选

过去一年日均成交金 额排名位于样本空间前 90%

（3）选样方法

1） 对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，在各中证一级行业内剔除中证 ESG
得分位于后 10%的证券；

2）从剩 余证券中，选取深度 低碳和高碳减排两大领域的上市公司证券作为待选样本；
➢深度低碳领域：清 洁能源与储能、绿色交通、减碳和固 碳技术等；

➢高碳减排领域：火 电、钢铁、建材、有色金属、化工、 建筑等；

3）基于碳中和行业减排模型，计算深度低碳领域碳中和贡献度 W1和高碳减排领域碳中
和贡献度 W2，不同年份两大领域碳中和贡献度得分见中证指数有限公司网站发布的指数编制方案附表；

根据 上述两大领域碳中和贡献度得分，分配指数深度低碳领域样本数量 N1 和高碳减排
领域样本数量 N2：

N1=round（100×W1）

N2=100-N1

在两大领域中，分别按向下取整原则平均分配各子领域样本数量，并做进一步调整使得两大领域获配样本数量维持 N1与 N2不变；

4）对深度低碳领域的待选样本，在各子领域中分别按过去一年日均总市值由高到低排名选取对 应数量样本；对高碳 减排领域的待选样本，在各子领域中分别按上海环交所上市公司 碳减排综合评分由高到低排名选取对应数量样本。合计选取100 只证券作为指数样本。
（4）指数计算

指数计算公式为：

报告期指数=（报告 期样本的调整市值/除数）×1000

其中，调整市值=Σ（证券价格×调整股本数×权重因子）。调整股本数的计算方法、除数修 正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%，深度低碳领域权重为 W1，高碳减排领域权重为 W2。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金为易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“目标 ETF”）的联接基金，投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密 跟踪业绩比较基准， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券市场，基 金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认 真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基 金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类 风险。

投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税 收风险、 本基金法律 文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可 能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标的指数回 报与股票市场平均回 报偏离的风险、标的指数发布时间较短的风险、标的指数波动的风险 、标的指数成份股主 题集中风险、部分成份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指 数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。