公告日期：2024-06-28

广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的
招募说明书

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

时间：二〇二四年六月

【重要提示】

1、本基金于2022年9月26日经中国证监会证监许可【2022】2274号文准予募集注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

2、本基金是广发中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金（即“目标 ETF”，
以下简称“广发中证上海环交所碳中和ETF”）的联接基金，基金财产以间接或直接的方式投资于标的指数成份股及备选成份股。为紧密追踪业绩比较基准表现，本基金投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。因此，长期来看，本基金具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，净值会随着标的指数和广发中证上海环交所碳中和ETF净值的变化而波动。

本基金与目标ETF在投资方法、交易方式和业绩表现等方面存在着联系和区别。本基金对目标ETF的投资比例不低于本基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。

投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明书》、《基金合同》和《基金产品资料概要》，全面认识本基金产品的风险收益特征，注意本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

本基金基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元人民币，基金合同自动终止。
本基金《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币的情形，基金合同将自动终止。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。

3、本基金的标的指数为中证上海环交所碳中和指数，指数具体情况如下：

（1）指数名称和代码

指数名称：中证上海环交所碳中和指数

指数简称：SEEE 碳中和

英文名称：CSI SEEE Carbon Neutral Index

英文简称：SEEE Carbon Neutral

指数代码：931755

（2）指数基日和基点

该指数以 2017 年 6 月 30 日为基日，以 1000 点为基点。

（3）样本选取方法

1）样本空间

同中证全指指数的样本空间

2）可投资性筛选

流动性要求：过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。

3）选样方法

①对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，在各中证一级行业内剔除中证 ESG 得
分位于后 10%的证券；

②从剩余证券中，选取深度低碳和高碳减排两大领域的上市公司证券作为待选样本；
？ 深度低碳领域：清洁能源与储能、绿色交通、减碳和固碳技术等；

？ 高碳减排领域：火电、钢铁、建材、有色金属、化工、建筑等；

③基于碳中和行业减排模型，计算深度低碳领域碳中和贡献度 和高碳减排领域碳中和
贡献度 ；

根据上述两大领域碳中和贡献度得分，分配指数深度低碳领域样本数量 和高碳减排领
域样本数量 ：

在两大领域中，分别按向下取整原则平均分配各子领域样本数量，并做进一步调整使得两大领域获配样本数量维持 与 不变；

④对深度低碳领域的待选样本，在各子领域中分别按过去一年日均总……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。