公告日期：2024-10-24

华泰紫金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月
23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金中证 500 指数增强发起

基金主代码 016865

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 2 月 22 日

报告期末基金份额总额 20,243,653.96 份

投资目标 本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合管
理与风险控制，力争在控制本基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.5%，年跟踪误差不超过 8%的基础上，追求
获得超越标的指数的回报。

投资策略 1、股票投资策略本基金为指数增强型基金，以中
证 500 指数为标的指数，指数化投资策略参照标
的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步构

建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出调
整，力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟踪
偏离度。2、存托凭证投资策略 3、债券投资策略
4、可转债和可交债投资策略 5、资产支持证券投
资策略 6、衍生品投资策略 7、融资、转融通证券
出借业务投资策略

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率

（税后）×5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险
水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。本基金为股票型指数增强基金，跟踪中证 500
指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场
组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股
通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

基金管理人 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 华泰紫金中证 500 指数 华泰紫金中证 500 指数
称 增强发起 A 增强发起 C

下属分级基金的交易代

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