公告日期：2023-10-25

民生加银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 016860

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 1 日

报告期末基金份额总额 2,423,487,551.94 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指
数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投
资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或
选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资
产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本
基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，将年化跟踪
误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导
致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采
取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当
指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制
机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益
优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
具体策略包括：1、优化抽样复制策略；2、替代性策略；3、债券
投资策略；4、资产支持证券的投资策略。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币
市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具
有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注：本基金基金类型为混合型（固定收益类）。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财……
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