公告日期：2024-04-19

中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金
2024年第1季度报告

2024年03月31日

基金管理人:中加基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2024年04月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加中债-新综合债券指数发起式

基金主代码 016859

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年10月20日

报告期末基金份额总额 2,014,007,014.03份

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用
投资目标 之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪
偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
投资策略 踪。

由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市
场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的
影响，本基金组合中个券权重和券种与标的指
数成份券权重和券种间将存在差异。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.50%，年化跟踪误差控

制在 4%以内。如因指数编制规则调整或其他因
素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应
采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中债-新综合指数收益率×95%+银行活期存款
利率（税后）×5%

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险
水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股
风险收益特征 票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券
及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收
……
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