公告日期：2023-10-12

中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金
招募说明书

(2023 年 10 月 12 日更新)

基金管理人：中加基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

二〇二三年十月

目录

一、绪言......6
二、释义......7
三、基金管理人......12
四、基金托管人......21
五、相关服务机构......25
六、基金的募集......27
七、基金合同的生效......28
八、基金份额的申购与赎回......29
九、基金的投资......40
十、基金的财产......51
十一、基金资产的估值......52
十二、基金的费用与税收......58
十三、基金的收益与分配......60
十四、基金的会计与审计......62
十五、基金的信息披露......63
十六、侧袋机制......70
十七、基金的风险揭示......73
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......82
十九、基金合同的内容摘要......84
二十、托管协议的内容摘要......85
二十一、对基金份额持有人的服务...... 86
二十二、其他应披露事项......88
二十三、招募说明书存放及查阅方式...... 89
二十四、备查文件......90
附件一基金合同摘要......91
附件二基金托管协议摘要......108

重要提示

中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国
证券监督管理委员会 2022 年 9 月 14 日证监许可【2022】2127 号文准予募集注册。
本基金基金合同于 2022 年 10 月 20 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

投资有风险，投资者申购基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金标的指数为中债-新综合指数。该指数隶属于中债总指数族，该指数成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外剩余的所有公开发行的可流通债券，是一个反映境内人民币债券市场价格走势情况的宽基指数，是中债指数应用最广泛指数之一。样本选取方法：（1）债券种类包括除资产支持证券、美元债券、可转债以及流通受限债券（如私募债、定向募集债券等）之外，在境内债券市场公开发行的债券，主要包括国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票
据、短期融资券、企业债、公司债等。（2）上市地点包括全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、柜台。（3）对于托管余额/发行量无限制。（4）债券剩余期限在一天以上（包含一天），含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取。（5）主体评级包括各信用等级。（6）债券币种为人民币。（7）付息方式包括贴现式、零息式、附息式浮动利率、附息式固定利率、利随本清。（8）上市期限无限制。（9）包含含权债。（10）取价源以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。

有 关 标 的 指 数 的 具 体 编……
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