公告日期：2023-10-25

兴业120天滚动持有债券型证券投资基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业120天滚动持有债券

基金主代码 016816

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年12月02日

报告期末基金份额总额 815,433,822.01份

本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑基金资
投资目标 产的收益性、安全性、流动性，通过积极主动地投
资管理，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回
报。

投资策略 主要投资策略为资产配置策略、债券投资策略、杠
杆策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率*90%+一年期定期存
款利率(税后)*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业120天滚动持有债券 兴业120天滚动持有债券
A C

下属分级基金的交易代码 016816 016817

报告期末下属分级基金的份额总 681,240,347.99份 134,193,474.02份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)
主要财务指标 兴业120天滚动持有债 兴业120天滚动持有债
券A 券C

1.本期已实现收益 4,786,102.38 1,473,891.53

2.本期利润 3,675,239.00 1,133,297.74

3.加权平均基金份额本期利润 0.0071 0.0071……
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