公告日期：2023-10-25

国联国证钢铁行业指数型证券投资基金

更新招募说明书

（2023 年第 5 号）

基金管理人：国联基金管理有限公司

基金托管人：海通证券股份有限公司

重要提示

国联国证钢铁行业指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中融国证钢铁行业指数型证券投资基金更名而来，中融国证钢铁行业指数型证券投资基金由中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。

中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金根据 2015 年 5 月 5 日中国证券监
督管理委员会《关于准予中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金注册的批复》
（证监许可〔2015〕816 号）的注册进行募集。基金合同于 2015 年 6 月 19 日生
效，基金托管人为海通证券股份有限公司。

根据《中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》约定，中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定终止钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的运作，无需召开基
金份额持有人大会。据此，基金管理人已于 2020 年 12 月 2 日在规定媒介发布
《关于中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金之钢铁 A 份额和钢铁 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，向深圳证券交易所申请中融国证
钢铁行业指数分级证券投资基金的两级子份额退市，并于 2020 年 12 月 31 日
（基金折算基准日）进行基金份额折算，《中融国证钢铁行业指数型证券投资
基金基金合同》于 2021 年 1 月 1 日正式生效，《中融国证钢铁行业指数分级证
券投资基金基金合同》同时失效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会对中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更为本基金的备案，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险、指数投资的特有风险、上市交易的风险、其他风险等。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基
金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金标的指数为国证钢铁行业指数。

（1） 指数样本空间

国证钢铁指数样本空间由经营正常的非 ST、*ST 上市公司 A 股证券（含股
票、红筹企业发行的存托凭证）组成:

i.有一定上市交易日期，一般为六个月；

ii.公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题；

iii.公司最近一年经营无异常、无重大亏损；

iv.考察期内股价无异常波动。

（2） 选样方法

i.行业股票备选池：

对每个行业满入围标准的股票，计算一段时期（一般为前六个月）个股平均自由流通市值和平均成交金额，在所属行业内分别从高到低排序。若行业入围股票数量超过 10 只，则删除成交金额排名后 10%的股票，剩余股票构成行业备选池；若行业入围股票数量等于或小于 10 只，则全部纳入备选池；

ii.行业样本股数量：

每个行业样本股数量的确定，考察行业备选池的股票数量和自由流通市值覆盖率两个指标，具体方法如下：

a)如果行业备选股数量 N 小于等于 30 只，则全部入选。

b)如果行业备选股数量 N 大于 30 只小于等于 50 只：确定自由流通市值覆盖
率达到 85%的股票数量，取大于等于该数值的最小的 10 的倍数 M；在 M 和 30 之
间，选取最大值作为该行业的样本股数量。

c)如果行业备选股数量 N 大于 50 只：确定自由流通值覆盖率达到 85%的股
票数量，取大于等于该数值的最小的 10 的倍数 M;在 M 和 N 之间，选取最小值作
为该行业的固定样本股数量。

iii.样本股筛选：

每个行业入围股票按照自由流通股市值排名，依次入选，直至达到该行业确定的样本股数量。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见国证指数网站，网址：
www.cnindex.com.cn。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差……
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