公告日期：2023-04-21

中融国证钢铁行业指数型证券投资基金

2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:海通证券股份有限公司

报告送出日期:2023年04月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融钢铁

基金主代码 168203

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2021年01月01日

报告期末基金份额总额 273,983,647.23份

本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管
理和严格的投资程序，力争将基金的净值增长率与
投资目标 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对国
证钢铁行业指数的有效跟踪。

本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股
在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。

投资策略 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、
分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟
踪国证钢铁行业指数的效果可能带来影响，导致无
法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根
据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适
当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范

围之内。

1.资产配置策略

2.股票投资组合构建

3.债券投资策略

4.股指期货投资策略

业绩比较基准 95％×国证钢铁行业指数收益率+5％×同期银行活
期存款利率（税后）

本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风
风险收益特征 险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益
高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
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