• 最近访问:
发表于 2023-04-21 08:05:03 股吧网页版
鹏华中证1000指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21

鹏华中证 1000 指数增强型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华中证 1000 指数增强

基金主代码 016785

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 26 日

报告期末基金份额总额 112,802,572.09 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行
有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基本面分析进行
积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比
较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资策略 1、股票投资策略

本基金为指数增强型基金,以中证 1000 指数为标的指

数,基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策
略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越业绩
比较基准的超额收益。

指数增强量化投资策略主要借鉴国内外成熟的组合投资
策略,在对标的指数成份股及其他股票基本面的深入研
究的基础上,运用多因子量化选股模型构建投资组合,
同时优化组合交易并严格控制组合风险,力求实现超额
收益。

(1)多因子量化选股模型

本基金将以多因子量化选股模型构建股票组合。多因子
模型针对个股构建价值、质量、动量、成长、一致预期
等因子,通过量化方法处理因子与个股超额回报之间的

特征关系,挑选出具有基本面逻辑支撑和统计意义有效的因子组合,进而得出具有稳定超额回报的股票组合。本基金对因子的有效性进行持续的跟踪,分析其变化规律,基金经理根据市场状况结合因子变化趋势,对模型使用的因子结构进行动态调整。
(2)风险控制与调整
本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500