公告日期：2023-11-14

华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资
基金

更新的招募说明书

(2023 年第 2 号)

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二三年十一月十四日

重要提示

一、本基金于2022年9月9日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可【2022】2073号）注册，进行募集。本基金的基金合同自2022年10月14日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

二、本基金标的指数为中证上海环交所碳中和指数。该指数编制方案如下：
1、样本空间

同中证全指指数的样本空间

2、可投资性筛选

过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%

3、选样方法

（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，在各中证一级行业内剔除中证ESG得分位于后10%的证券；

（2）从剩余证券中，选取深度低碳和高碳减排两大领域的上市公司证券作为待选样本；

1）深度低碳领域：清洁能源与储能、绿色交通、减碳和固碳技术等；

2）高碳减排领域：火电、钢铁、建材、有色金属、化工、建筑等；

（3）基于碳中和行业减排模型，计算深度低碳领域碳中和贡献度W1和高碳减排领域碳中和贡献度W2，不同年份两大领域碳中和贡献度得分见附表；

根据上述两大领域碳中和贡献度得分，分配指数深度低碳领域样本数量N1和高碳减排领域样本数量N2：

N1=round(100×W1)

N2=100N1

在两大领域中，分别按向下取整原则平均分配各子领域样本数量，并做进一步调整使得两大领域获配样本数量维持N1与N2不变；

（4）对深度低碳领域的待选样本，在各子领域中分别按过去一年日均总市值
由高到低排名选取对应数量样本；对高碳减排领域的待选样本，在各子领域中分别按上海环交所上市公司碳减排综合评分由高到低排名选取对应数量样本。合计选取100只证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数官方网站，网址：http:// www.csindex.com.cn。

三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险、本基金特有的风险、流动性风险、管理风险、合规性风险、操作风险、基金财产投资运营过程中的增值税风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

四、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节的内容。

五、本基金单一投资者（基金管理人股东以外的发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

六、本基金的投资范围包括存托凭证，如投资，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

七、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

八、本基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金
净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现……
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