长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第【1】号)
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公告日期:2024-06-28
长信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金更新的招募说明书
2024 年第【1】号
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇二四年六月
重要提示
一、长信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)
于 2022 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1989 号文注册
募集。本基金合同于 2022 年 12 月 13 日正式生效。
二、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
三、本基金标的指数为中证科创创业 50 指数。
1、样本空间
中证科创创业 50 指数的样本空间由满足以下条件的科创板和创业板上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成:
(1)上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来的日均总市值在沪深市场中排名前 30 位;
(2)非 ST、*ST 证券。
2、可投资性筛选
过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 80%。
3、选样方法
(1)对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券,选取新一代信息技术产业、高端装备制造产业、新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新能源产业、节能环保产业、数字创意产业等新兴产业上市公司证券作为待选样本;
(2)将待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取排名前 50 的证券作为指数样本。
指数计算公式为:报告期指数 =报告期样本的调整市值/除数×1000
其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间,以使单个样本权重不超过 10%,单个板块权重占比不超过 80%。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站(http://www.csindex.com.cn/)。
四、本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券/期货市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:本基金特有的风险、因整体政治、经济、社会等环境因素对证券、期货市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌、退市等潜在风险,具体请参见本招募说明书“风险揭示”章节的相关内容。
五、基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
基金若投资内地与香港股票市场交易互联互通机制(以下简称“港股通机制”)试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
六、本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。
七、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
八、本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金……
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