公告日期：2023-07-13

创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金（2023 年 7 月）招募说明书（更
新）

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

截止日：2023 年 05 月 30 日

重要提示

1、本基金经中国证监会 2022 年 8 月 26 日证监许可［2022］1955 号文注册募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金标的指数为中债-长三角中高等级信用债指数。

（1）指数编制方案

中债-长三角中高等级信用债指数隶属于中债总指数族分类，表征发行人注册地为长江三角洲区域内中债市场隐含评级 AA 及以上信用债的整体走势，旨在为投资者提供多元化的业绩比较基准和投资标的。

（2）样本选取方法

1）中债市场隐含评级：AA 及以上

2）债券种类：中央企业债、地方企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非银行金融机构债

3）上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所

4）发行人所在地：上海市、江苏省、浙江省、安徽省

5）发行方式：公开发行

6）托管余额/发行量：无限制

7）债券剩余期限：一天以上（包含一天），含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取

8）债券币种：人民币

9）付息方式：无限制

10）上市期限：无限制

11）含权债：包含含权债

12）取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优市场价格，若无则直接采用中债估值。指数成分券中，不同流通场所的同一支券作为不同券处理。

13）样本券权重：市值法加权

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中国债券信息网网站，网址：https://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query。

4、本基金为债券型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

5、本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括特有风险、证券市场风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、基金管理人职责终止风险及不可抗力风险等。

本基金为指数基金，面临指数化投资的特有风险，可能出现标的指数下跌、标的指数计算出错、跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险，具体见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金可以投资信用衍生品，由于信用衍生品市场价值随着市场因素的变化而变化，当信用衍生品价值为正时面临交易对手违约的风险。信用衍生品主要场外市场交易，产品自身的流动性不高，此时倘若市场中发生交易对手违约或者信用评级被降级等信用事件，将会降低产品的流动性，使得产品的流动性溢价提高。信用衍生品本身高杠杆的特点，有时极为微小的失误可能带来风险的急剧放大，信用衍生品在估值、风险对冲方面存在模型风险。

6、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

7、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

8、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

9、基金管理人……
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