公告日期：2024-01-19

中金中证500ESG基准指数增强型证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中金中证 500ESG 指数增强

基金主代码 016680

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 25 日

报告期末基金份额总额 40,328,530.66 份

投资目标 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，
力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长
期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟
踪误差不超过 7.75%。

投资策略 本基金主要的股票投资策略为标的指数投资策略，通过
复制目标股票指数作为基本投资组合，然后通过量化增
强策略考虑基本面与技术面等多种因素，找出具有相对
于标的指数超额收益的相关量化因子，并根据因子对应
的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟
踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控制风险的基
础上实现超越目标指数的相对收益。具体包括：1、资产
配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、可
转债投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期
货、国债期货及股票期权的投资策略；7、转融通投资策
略；8、融资投资策略；9、存托凭证投资策略。详见《中
金中证 500ESG 基准指数增强型证券投资基金基金合

同》。

业绩比较基准 中证 500ESG 基准指数收益率×95%+银行活期存款税后

利率×5%

风险收益特征 ……
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