公告日期：2024-04-20

长城中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 016625

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 30 日

报告期末基金份额总额 1,142,506,381.10 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小
化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因
指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、优化抽样复制策略

本基金主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操
作风险等因素，根据投资标的流动性、基金日常申购赎回以及债券交
易特性及交易惯例等情况，采取“久期匹配”等优化策略对基金资产
进行抽样化调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，
尽量缩小跟踪误差。

2、替代性策略

对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情
况，本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将
通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。

3、债券投资策略

本基金将根据“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策，以及
债券市场资金供求等因素的分析，重点参考基金的流动性管理需要，
运用久……
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