公告日期：2023-11-08

长城中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书更新（2023 年第 1 号）
基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二三年十一月

重要提示

本基金经 2022 年 8 月 17 日中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1859 号文注册募
集，于 2022 年 11 月 30 日成立。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，投资对象或对手方违约引发的信用风险，投资对象流动性不足产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特有风险等。本基金为指数基金，投资者投资于基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌、摘牌或违约等潜在风险。本基金采用抽样复制法跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的组合相似的风险收益特征，但本基金实际收益率与指数收益率可能存在一定偏离。本基金的具体运作特点详见基金合同和本招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。

一般而言，本基金长期平均风险和预期的收益低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的组合相似的风险收益特征。

本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。

同时，除 7 天的最短持有期限外，募集期认购本基金的投资者亦不能在本基金开始办理赎回前提出赎回或转换转出申请。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，对投资者存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起 1个月内不能赎回的风险。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为中证同业存单 AAA 指数。标的指数编制方法及免费查询途径如下：
1、样本选取方法

中证同业存单 AAA 指数样本由满足以下条件的同业存单构成：

（1）种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；

（2）发行期限：1 年及以下；

（3）主体评级：AAA；

（4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

2、指数计算

中证同业存单 AAA 指数采用派许加权综合价格指……
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