公告日期：2024-01-19

嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发
起式联接基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 嘉实上海金 ETF 发起联接

基金主代码 016581

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 2 日

报告期末基金份额总额 15,864,664.39 份

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪上海金集中定价合
约表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争控制
本基金的基金份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 将绝大部分基
金财产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约
（包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金
现货延期交收合约等）等黄金品种，以实现紧密跟踪上
海金价格的目标；本基金主要通过投资于目标 ETF 来
紧密跟踪上海金集中定价合约表现。

具体投资策略包括：目标 ETF 投资策略、黄金现货合约
投资策略、黄金租赁投资策略、债券投资策略、资产支
持证券投资策略。

业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）
的午盘基准价格收益率×95%＋银行活期存款利率（税

后）×5%

风险收益特征 本基金为嘉实上海金 ETF 的联接基金，主要通过投资于
嘉实上海金 ETF 来实现对上海金集中定价合约表现的紧

密跟踪，因此，本基金的业绩表现与嘉实上海金 ETF 的
表现密切相关。长期来看，本基金具有与嘉实上海金 E……
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