公告日期：2024-01-19

嘉实长三角 ESG 纯债债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实长三角 ESG 纯债债券

基金主代码 016512

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 5 日

报告期末基金份额总额 2,363,075,773.83 份

投资目标 本基金力争在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，实
现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 一、长三角 ESG 主题债券界定

本基金所投资的长三角 ESG 主题债券的发行人所在地为长江三角洲
区域且中债 ESG 评分为 6 分及以上。其中长江三角洲区域范围界定以
《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》为准。

二、债券投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变
化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经
济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关
投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，
并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资
收益。具体包括：利率策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、
骑乘策略和息差策略。

业绩比较基准 中债-交行长三角 ESG 优选信用债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基
金，低于股票型基金、混合型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 14,363,322.33

2.本期利润 17,538,602.10

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