公告日期：2023-04-21

太平绿色纯债一年定期开放债券型发起式
证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 太平绿色纯债一年定开债券发起式

基金主代码 016506

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 1,009,999,350.04 份

投资目标 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创
造超越业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

1、资产配置策略

在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、
利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时
间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，在基金规定的投资
比例范围内对不同久期、信用特征的券种，及债券与现金类资产之间
进行动态调整。

2、久期策略

本基金将主要采取久期策略，通过自上而下的组合久期管理策略，以
实现对组合利率风险的有效控制。

3、收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一，本基金将据
此调整组合长、中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变
化的预测，适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合，并进行动态
调整。

4、骑乘策略

本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收
益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较
陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限
的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而
获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略
也能够提供更多的安全边际。

5、息差策略

本基金将利用回购……
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