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发表于 2023-07-21 09:29:09 股吧网页版
中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-21

中海丰盈三个月定期开放债券型证券投资
基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人:中海基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中海丰盈三个月定期开放债券

基金主代码 016431

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 420,059,150.17 份

投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争
实现资产的长期、稳健增值。

投资策略 1、封闭期投资策略

本基金在综合判断宏观经济周期、货币及财政政策方向、市场资金供
需状况的基础上,结合收益率水平曲线形态分析,优化债券组合的期
限结构和类属配置;在符合本基金相关投资比例规定的前提下,综合
考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,构建和调整固定
收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。

(1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。
利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的
变化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏
观经济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确
定债券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债
券市场资金供求分析,根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进
行风险评估,最终确定投资组合的久期配置。

(2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。

在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析
模型对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的
骑乘收益进行分析。

通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。
子弹组合,即使组合的现金流尽量集中分布;
杠铃组合,即使组合的现金流尽量呈两极分布;
梯形组合,即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
(3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。
本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债等信用债券,在信用利差水平较……
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