公告日期：2023-10-25

鹏扬中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期
证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏扬中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 016410

交易代码 016410

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 6 日

报告期末基金份额总额 1,732,509,392.59 份

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份
投资策略 券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特
征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。本基金
的投资策略包括：优化抽样复制策略、替代性策略、债券投
资策略。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税
后)×5%

本基金属于混合型指数基金，主要投资于标的指数成份券及
风险收益特征 其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征，其风
险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金与其他混合型
基金。

基金管理人 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日—2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 8,260,168.50

2.本期利润 ……
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