公告日期：2023-09-28

永赢基金管理有限公司

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投
资基金

更新招募说明书

(2023 年第 3 号)

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

二零二三年九月

重要提示

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”） 于2022年7月21日获中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1585号文准予注 册募集。本基金的基金合同和招募说明书已通过规定媒介进行了公开披露。本基 金的基金合同于2022年9月14日正式生效。

本招募说明书是对原《永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招 募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明 书为准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的 投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资本基金可能遇到的风险包括：受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度 等各种因素影响的市场风险，大量赎回或证券市场交易量不足导致的流动性风 险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约引发的信用风险，基金投资对 象与投资策略引致的特有风险，管理风险、合规性风险、其他风险等等。

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目 标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括 国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交 易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含 超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回 购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具 等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会相关规定）。在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件 下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的 特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击， 发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的 投资决策等风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本招募说明书“风 险提示”部分。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。 当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失 本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规 规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损 失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本 基金投资收益水平。

本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基 金主要运作方式设置为允许投资者每个开放日申购，但对于每份基金份额设定7 天最短持有期限。最短持有期限内，基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申 请。即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回或转换转出的风险。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投资者存 在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起1个月内不能赎 回的风险。

本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与 标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。一般而言，本基金的 长期平均风险和预期收益低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基 金。

本基金标的指数为中证同业存单AAA指数，编制方案为：

1、样本选取方法

中证同业存单 AAA 指数样本由满足以下条件的同业存单构成：

（1）种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；

（2）发行期限：1 年及以下；

（3）主体评级：AAA；

（4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

2、指数计算

中证同业存单 AAA 指数……
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