公告日期：2024-09-25

建信中证同业存单AAA指数7天持有期
证券投资基金招募说明书（更新）
2024 年第 1 号

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

二〇二四年九月

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2022 年7月 18 日证监许可[2022]1543 号
文注册募集。本基金的基金合同于 2022 年 8 月 30 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益等做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为中证同业存单 AAA 指数，标的指数相关信息如下：

中证同业存单 AAA 指数样本由在银行间市场上市的主体评级为 AAA、发行
期限 1 年及以下的同业存单组成。指数采用市值加权计算，以反映信用评级为AAA 的同业存单的整体表现。

（1）指数名称和代码

中文名称：中证同业存单 AAA 指数

指数简称：同业存单 AAA

英文名称：CSI Negotiable Certificate of Deposit AAAIndex

英文简称：NCDAAA

指数代码：931059

（2）指数基日和基点

该指数以 2014 年 12 月 31 日为基日，以 100 点为基点。

（3）样本选取方法

中证同业存单 AAA 指数样本由满足以下条件的同业存单构成：

①种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；

②发行期限：1 年及以下；

③上市期限：7 天及以上；

④主体评级：AAA；

⑤付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

（4）指数计算

中证同业存单 AAA 指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：
其中，报告期样本总市值=∑[（净价+应计利息）×发行量]

该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见计算与维护细则。

（5）指数样本和权重调整

中证同业存单 AAA 指数样本每个交易日调整一次。满足条件的新发同业存单自上市次日起进入指数。权重因子随样本调整而调整。样本发生其他事件，参照计算与维护细则处理。

（6）有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，基金管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。

本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益，因此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基础资产相关的风险。

本基金预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。

本基金的风险等级为低风险，但低风险并不预示本产品保本保收益，产品存在净值波动的风险。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，对投资者
存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起 1 个月内不能赎回的风险。

产品募集期及成立后的封闭运作期内不可办理赎回。开放申购后，基金产品设置最短 7 天持有期限制，对投资……
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