公告日期：2023-10-24

建信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 016362

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 30 日

报告期末基金份额总额 1,373,574,460.66 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的
总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整
等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金
管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。

当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编
制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原
则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

（一）同业存单指数化投资策略

1、抽样复制策略

本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制策略，投资于标的指数中
具有代表性的部分成份券和备选成份券，或选择成份券和备选成份券
以外的其他同业存单作为替代，使得投资组合的总体特征（如久期、
剩余期限和到期收益率等）与标的指数相似。

2、替代性策略

当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份
券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备
选成份券外寻找其他同业存单构建替代组合，对指数进行跟踪复制。
替代组合的构建将以流动性为约束条件，按照与被替代成份券同业存
……
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