公告日期：2024-03-05

东方中证500指数增强型证券投资基金清算报告
基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 2 月 2 日

清算报告公告日：2024 年 3 月 5 日

一、重要提示

东方中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）由东方基金
管理股份有限公司担任基金管理人（以下简称“本基金管理人”），由中国工商银行股份有限公司担任基金托管人（以下简称“基金托管人”）。根据 2022 年 7 月4 日中国证监会《关于准予东方中证 500 指数增强型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2022]1424 号）的注册进行公开募集，根据《关于东方中证 500 指数增强型证券投资基金备案确认的函》（基金成立备案函[2022]1395 号），本基金基
金合同于 2022 年 12 月 20 日正式生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《东方中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）的有关规定，截至 2024 年 1 月 30 日，本基金已连续 50 个工作日基金资
产净值低于 5000 万元，出现了《基金合同》约定的合同终止事由。本基金管理人根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对本基金进行财产清算，不
需召开基金份额持有人大会。详见本基金管理人于 2024 年 1 月 31 日发布的《关
于东方中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。
本基金最后一个运作日为 2024 年 1 月 30 日，自 2024 年 1 月 31 日起本基金
进入清算流程，由本基金管理人东方基金管理股份有限公司、基金托管人中国工商银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金情况
1、 基金基本情况

基金名称 东方中证 500 指数增强型证券投资基金

基金简称 东方中证 500 指数增强

基金主代码 016323

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 20 日

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同存续期 不定期

2、 基金产品说明

投资目标 本基金为指数增强型股票基金，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，采
取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数
的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

投资策略 本基金的主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险、收益水平高于混合型基金、债
券型基金和货币市场基金。

本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数类似
的风险收益特征。

三、财务会计报告
资产负债表（经审计）
会计主体：东方中证 500 指数增强型证券投资基金

最后运作日：2024 年 1 月 30 日

单位：人民币元

最后运作日

资 产

2024 年 1 月 30 日

资 产：

银行存款 ……
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