公告日期：2024-01-19

招商中证 800 指数增强型证券投资基
金 2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024 年1月18日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现和投资 组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商中证 800 指数增强

基金主代码 016276

交易代码 016276

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 23 日

报告期末基金份额总额 197,630,782.33 份

本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力求
实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。
投资目标 同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过
7.75%。

本基金作为增强指数型基金，以跟踪标的指数为主，一般情
况下保持各类资产配置的基本稳定，与此同时，在综合考量
系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动
性要求、申购赎回以及分红等因素后，在有效控制基金跟踪
投资策略 误差的前提下，对基金资产进行合理配置。

本基金其他主要投资策略包括：股票投资策略、港股投资策
略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、
股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资
策略、参与融资及转融通证券出借业务投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利
率（税后）*5%

本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金
及货币市场基金。

本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实
风险收益特征 行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能
表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动
可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连
贯可能带来的……
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