公告日期：2024-10-25

申万菱信中证军工指数型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信中证军工指数

场内简称 申万军工 LOF

基金主代码 163115

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日

报告期末基金份额总额 825,079,542.16 份

投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程
序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过
4%，实现对中证军工指数的有效跟踪。

投资策略 本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按
照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资

组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对
股票投资组合进行相应地调整。

在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红
等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化

时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌
或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成
投资组合同步调整的情况下，基金管理人将运用
其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组

合，追求尽可能贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 95%×中证军工指数收益率+5%×银行同业存款利
率

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收
益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 申万菱信中证军工指数 申万菱信中证军工指数
称 A C

下属分级基金的交易代

163115 016209

码

报告期末下属分级基金 757,536,665.83 份 67,542,876.33 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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