公告日期：2022-10-26

申万菱信中证军工指数型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信中证军工指数

场内简称 申万军工 LOF

基金主代码 163115

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日

报告期末基金份额总额 1,110,334,151.42 份

本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和

数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业

投资目标 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对中证军工指数的有

效跟踪。

本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指

投资策略 数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的

指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地

调整。

在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行

为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、

交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本

基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下，基金管理

人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组

合，追求尽可能贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 95%×中证军工指数收益率+5%×银行同业存款利率

本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益水平均

风险收益特征

高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 申万菱信中证军工指数 A 申万菱信中证军工指数 C

下属分级基金的交易代码 163115 016209

报告期末下属分级基金的份

1,109,451,985.52 份 ……
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