公告日期：2024-04-20

东方沪深 300 指数增强型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东方沪深 300 指数增强

基金主代码 016204

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额 63,762,035.43 份

投资目标 本基金为指数增强型股票基金，在对标的指数进行有效
跟踪的基础上，采取量化方法进行积极的指数组合管理
与风险控制，力争实现超越标的指数的投资收益，谋求
基金资产的长期增值。

投资策略 本基金的主要投资策略包括：股票投资策略、债券投资
策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国
债期货投资策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险、收益水平高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主
要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的
指数类似的风险收益特征。

基金管理人 东方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东方沪深 300 指数增强 A 东方沪深 300 指数增强 C

下属分级基金的交易代码 016204 016205

报告期末下属分级基金的份额总额 32,251,404.76 份 31,510,630.67 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

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