公告日期：2023-07-20

工银瑞信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
期证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 016082

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 28 日

报告期末基金份额总额 3,521,675,391.81 份

投资目标 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，
实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态优化的方式进行投资，在
综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素的基础上构建收益
特性与标的指数收益率高度相关的投资组合，并根据基金资产规模、
日常申购赎回情况、市场流动性以及同业存单市场交易特性等情况，
对投资组合进行优化调整。

在正常情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，
年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪
误差进一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或
违约，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份
额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进
行调整。

本基金的具体投资策略包括指数化投资策略和其他资产投资策略。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金预期的收益与风险低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货

币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有
与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-202……
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