公告日期：2024-09-03

英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基
金招募说明书（更新）

（2024 年第 3 号）

基金管理人：英大基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

2024年9月

重要提示

英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）
于 2022 年【6】月【9】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕【1199】号文准予公开募集。

英大基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“管理人”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的标的指数为中证同业存单 AAA 指数（简称“该指数”），中证同业
存单 AAA 指数样本由在银行间市场上市的主体评级为 AAA、发行期限 1 年及以下
的同业存单组成。指数采用市值加权计算，以反映信用评级为 AAA 的同业存单的整体表现。

一、指数名称和代码

中文名称：中证同业存单 AAA 指数

指数简称：同业存单 AAA

英文名称：CSI Negotiable Certificate of Deposit AAA Index

英文简称：NCD AAA

指数代码：931059

二、指数基日和基点

该指数以 2014 年 12 月 31 日为基日，以 100 点为基点。

三、样本选取方法

中证同业存单 AAA 指数样本由满足以下条件的同业存单构成：

（一）债券种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；

（二）发行期限：1 年及以下；

（三）上市期限：7 天及以上；

（四）主体评级：AAA；

（五）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

四、指数计算

指数计算公式为：

中证同业存单 AAA 指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：
其中，报告期样本债券总市值=？（全价×发行量），全价=净价+应计利息。

该指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见计算与维护细则。

五、指数样本和权重调整

1、定期调整

中证同业存单 AAA 指数样本每个交易日自动调整一次，满足选样条件的债券
当日起计入指数，不满足选样条件的债券次日起剔除出指数。

2、临时调整

若样本券发生暂停上市、摘牌等事件，视情况自事件生效之日起剔除出指数；样本券发生其他事件，参照计算与维护细则处理。

六、有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券波动等因素产生波动，基金净值会因为证券及期货市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、合规风险、信用风险及违约风险、技术风险、操作风险、本基金的特有风险、其他风险等。

本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金，版基金主要投资于标的指数成分券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。

基金管理人在此特别提示投资者：本基金存在法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
本基金的投资范围中包括资产支持证券，由于资产支持证券一般都针对特定机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较差，且抵押资产的流动性较差，持有资产支持证券可能存在风险。另外，……
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