英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:英大基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 英大中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
基金主代码 016066
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 7 月 13 日
报告期末基金份额总额 6,028,925.48 份
投资目标 本基金采用指数化投资,力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似
的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具
有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替
代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指
数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素
导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误
差进一步扩大。
本基金参与非指数成份券投资的,应当坚守产品定位,符合投资目标、
投资策略、跟踪误差等要求,具有充分的投资依据,并履行基金管理
人内部决策程序。
本基金运作过程中,如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市
或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基
金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份
券进行调整。
主要投资策略有:1、优化抽样复制策略;2、替代性策略;3、债券
投资策略。
业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率
(税后)×5%
风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场
基金。主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数以
及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
……
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