公告日期：2023-10-24

华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基
金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有发起式

基金主代码 016063

交易代码 016063

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 1,526,016,556.19 份

本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟
投资目标

踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方
法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备
投资策略 选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风
险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。

在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟
踪误差不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟
踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运
作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约
风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当
按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对
相关成份券进行调整。

本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性
分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指数的
久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本
的目的。

对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制
投资等情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量的投
……
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