公告日期：2024-07-18

中银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015944

交易代码 015944

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 21 日

报告期末基金份额总额 2,696,525,663.44 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指
数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方
法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选
成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收
益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，
且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有
人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券
进行调整。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率*95%+银行人民币一年定期
存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于

货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成
份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 ……
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