公告日期：2024-08-15

国泰君安中证 1000 指数增强型

证券投资基金

招募说明书（更新）

（2024 年第 1 号）

基金管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

截止日：2024 年 7 月 26 日

重要提示

国泰君安中证 1000 指数增强型证券投资基金（以下简称：“本基金”）经中国证券监
督管理委员会 2022 年 5 月 13 日证监许可【2022】983 号文注册募集。本基金的基金合同于
2022 年 8 月 16 日正式生效。本基金为契约型开放式。

上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。本基金的具体风险详见本招募说明书“风险揭示”章节。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。

本基金可投资股指期货、国债期货等金融衍生品，金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。

本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险以及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

《基金合同》生效后，基金招募说明书信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书，并登载在规定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书。
本基金标的指数为中证 1000 指数。

（1）指数样本空间

选自沪深两个证券市场，中证 800 指数样本以外的规模偏小且流动性好的 1000 只证
券作为指数样本，与沪深 300 和中证 500 等指数形成互补，综合反映沪深证券市场内小市值公司的整体状况。

（2）选样方法

1）在样本空间中剔除中证800指数样本以及过去一年日均总市值排名前300的证券；
2）对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%
的证券；

3）将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 1000 的证券
作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2024 年 7 月 ……
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