公告日期：2024-04-19

嘉实中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期

基金主代码 015861

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 9 日

报告期末基金份额总额 5,995,484,732.54 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%，将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪误差进一步扩大。

投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。

具体投资策略包括：同业存单投资组合的构建策略、同业存单投资组
合的调整策略、久期策略、信用债券投资策略、资产支持证券的投资
策略、杠杆投资策略

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率
(税后)×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，主要投资于同业存单，预期收益和预期风险高
于货币市场基金，低于股票型基金、偏股混合型基金。

本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相

似的风险收益特征。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024……
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