公告日期：2024-04-22

华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券
投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞益安三个月定开债券

基金主代码 015852

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 8 日

报告期末基金份额总额 300,267,292.48 份

投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，力争
实现超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 1、类属资产配置策略

本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向，重点关注 GDP 增
速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供应量等宏观经济指
标，研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势；同时，积
极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政
策等的变化，分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度，进
而比较各大类资产 的风险收益特性，综合考虑各证券市场的资
金供求状况、流动性水平以及走势的相关性，在基金合同约定比
例的范围内，动态调整基金大类资产的配置比例，从而优化资产
组合的风险收益水平。

2、债券投资策略

本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变
化和发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期
限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合
适的时机和品种构建债券组合。

3、信用债券投资策略

发债主体的资信状况以及信用利差曲线的变动将直接决定信用债

的收益率水平。本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，分析违约风险以及合理信用利差水平，识别投资价值。本基金将重点分析发债主体的行业发展前
景、市场地位、公司治理、财务质量（主要是财务指标分析，包括资产负债水平、偿债能力、运营效率以及现金流质量等）、融资目的等要素，综合评价其信用等级。本基金还将定期对上述指标进行更新，及时识别发债主体信用状况的变化，从而调整信用等级，对债券重新定价。本基金还将关注信用利差曲线的变动趋
势，通过对宏观经济周期的判断结合对信用债在不同市场中的供需状况、市场容量、债券结构和流动性因素的分析，形成信用利差曲线变动趋势的合理预测，确定信用债整体和分行业的配置比……
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