公告日期：2024-01-19

国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1

月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银专精特新量化选股混合

基金主代码 015842

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 5 日

报告期末基金份额总额 121,948,744.94 份

本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理和

严格的风险控制，并精选专精特新主题的相关上市

投资目标

公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增

值。

1、资产配置策略：本基金在综合考量系统性风险、

各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要

投资策略

求、申购赎回以及分红等因素后，对股票（包括 A

股、存托凭证和港股通标的股票等）、债券及货币

市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以

期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

2、股票投资管理策略：（1）“专精特新”主题相关

上市公司为工信部公示的专精特新“小巨人”名单

中的上市企业及其更新。（2）量化选股策略：本

基金主要通过多因子模型精选个股，结合风险模型

控制组合风险、交易成本模型优化组合的交易成

本，最终通过组合优化模型生成投资组合，以追求

超越业绩比较基准表现的业绩水平。（3）存托凭

证投资策略：本基金将根据本基金的投资目标和股

票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究

判断，进行存托凭证的投资。（4）港股通标的股

票投资：本基金可通过内地与香港股票市场交易互

联互通机制适度参与港股市场投资，以增强整体收

益。

3、债券投资管理策略：本基金采取“自上而下”的

债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风

险。

4、可转换债券投资管理策略：本基金主要采用多

因子模型，寻找可以预测可转债收益率的因子，在

此基础上构建数量化选债策略。

5、可交换债券投资管理策略：本基金将结合对可

交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票

价值的综合评估，选择具有较高投资价值的可交换

债券进行投资。

6、股指期货投资管理策略：为更好地实现投资目

标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值

为目的，适度运用股指期货。

7、资产支持证券投资管理策略：本基金将深入研

究影响资产支持证券价值的多种因素，评估资产支

持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前

偿付风险，通过信用分析和流动性管理，辅以数量

化模型分析，精选经风险调整后收益率……
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