公告日期：2024-10-25

中欧中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证
券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧中证同业存单 AAA 指数 7 天持有

基金主代码 015827

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 30 日

报告期末基金份额总额 566,074,384.46 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的
总回报， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差
和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪
标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于非现金基金资产的
80% 。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因
素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪
误差进一步扩大。

当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编
制机构 暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原
则，履行内部决策程 序后及时对相关成份券进行调整。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实
现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率
（税后）×5%

风险收益特征 本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，

具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
一般而言，本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和
偏股混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主……
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