公告日期：2024-01-19

中欧中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期： 2024 年 01 月 18 日
送出日期： 2024 年 01 月 19 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中欧中证同业存单 AAA 指数 7 天持有 基金代码 015827
基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效
日 2022 年 5 月 30 日 上市交易所及上市 日期 -
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率
本基金设置 7 天锁定期
限，基金份额在锁定持有
期内不办理赎回及转换
转出业务。自锁定持有期
结束后即进入开放持有
期，可以办理赎回及转换
转出业务。
基金经理
张东波
开始担任本基金基
金经理的日期 2024 年 1 月 16 日
证券从业日期 2015 年 1 月 5 日
管志玉
开始担任本基金基
金经理的日期 2024 年 1 月 16 日
证券从业日期 2008 年 7 月 17 日
其他
未来若出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的情形除外）、指数编制机构
退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合
同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召
开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
注： 本基金类型为固定收益类混合型
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》 "基金的投资"章节了解详细情况
投资目标 紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报， 追求跟中欧中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
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踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还
可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支
持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企
业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通
知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资
于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基
金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金投
资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有的
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例
限制，在履行适当程序后， 以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。
主要投资策略
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险
的双重约束下构建指数化的投资组合。
本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于非现金基金资产的 80% 。在
正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不
超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人
应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调
整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成
份券进行调整。
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代
表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险
收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
（1）优化抽样复制策略
本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券
构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达……
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